Na de gebruikelijke installatierondes, waarbij Sebastian Vettel de laatste is die de zijne voltooid, is het Esteban Gutiérrez die met een proefstart als eerste serieus aan het werk gaat. Giedo van der Garde kijkt ontspannen toe vanuit de pitbox. In Bahrein mag hij zelf voor het eerst in actie komen in de Sauber C33 tijdens de eerste vrije training. Williams zet het tempo in de beginfase van de training, maar Jenson Button en Fernando Alonso nemen het commando al snel over.
De Lotus van Romain Grosjean valt midden op de baan stil. De Fransman hoopte na een desastreus verlopen weekend in Australië op beterschap in Maleisië, maar tevergeefs. Opnieuw blijft zijn optreden beperkt tot een installatieronde en zonder kilometers kunnen te maken, wordt het lastig de problemen op te lossen. Door de gele vlag voor de gestrande bolide van Grosjean, moet Magnussen inhouden, al sluit hij nog achter Alonso aan op de tweede plaats.
Na het eerste halfuur, waarvoor de teams dit jaar een extra set banden ter beschikking hebben gekregen, is het Alonso die de lijst aanvoert voor het kwartet Mercedes-aangedreven auto’s van Magnussen, Rosberg, Button en Hamilton. Bij de teams met Renault-motoren gaat het nog altijd moeizaam. Lotus en Red Bull hebben nog geen tijd op de klokken kunnen zetten. Kamui Kobayashi komt tot vijf ronden, maar dan ontdekt zijn team een probleem met de energieopslag zodat hij de rest van de sessie aan zich voorbij moet laten gaan.
Daniil Kvyat heeft eveneens nog geen tijd neergezet, maar gaat als eerste op pad na de korte onderbreking om van banden te wisselen en brengt daar verandering in. Hij klimt op nar de zevende plaats, terwijl teamgenoot Jean-Eric Vergne zelfs doorschuift naar de eerste plaats. Daarmee is Toro Rosso momenteel veruit het best presterende team met Renault-motoren.
Maar ook de Mercedes-teams zijn niet gevrijwaard van problemen. Sergio Pérez moet toekijken vanuit de Force India-garage en Magnussen valt stil vlak voor het inrijden van de pitstraat. Hij wordt door de marshals naar het begin van de pits geduwd, waar de McLaren-monteurs het overnemen. Alonso heeft heel andere problemen, hij spint in bocht 8, maar kan zijn weg vervolgen. Ook zijn voomalige teamgenoot Felipe Massa gaat even in de rondte, maar maakt zijn run gewoon af.
Ondertussen neemt Hamilton het heft in handen. Kimi Räikkönen blijft in zijn spoor, terwijl Rosberg de derde plaats inneemt voor de McLarens. Vettel is inmiddels opgeschoven naar de zevende plaats, nog wel achter de Toro Rosso van Vergne en Daniel Ricciardo blijft net buiten de toptien steken.
Aan het eind van de sessie mag Maldonado proberen nog wat ronden te rijden voor Lotus, maar al snel duikt er een rookpluim op uit zijn motor en wordt hem gevraagd te stoppen. Hij rijdt door tot de pits waar de monteurs hem opvangen om de auto weer op te lappen en in de tweede training een nieuwe poging te kunnen wagen. Ondertussen is de andere Lotus net weer klaar voor gebruik en kan Grosjean toch nog wat extra meters maken.